Notation des Stratégies
Score composite basé sur EV/trade, profit factor, EV quotidien et Kelly. Données réelles quand disponibles.
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Stratégie
Mode
Note ★
EV/trade
Win rate
Profit factor
EV/jour
Risque
Score
Méthodologie du score composite
EV/trade = WR × avg_win − (1−WR) × avg_loss
Espérance mathématique par trade (en % du capital engagé)
Profit Factor = (WR × avg_win) / ((1−WR) × avg_loss)
Ratio gains bruts / pertes brutes. >2.0 = robuste
EV/jour = EV/trade × trades_par_jour
Throughput quotidien — fréquence × edge par opportunité
Score = EV×40 + (PF−1)×15 + EV_jour×35 + Kelly×10
Pondération : rendement (75%) + sizing optimal (25%)